UJI HIPOTESIS

1. 1.      Uji Serentak/simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama   keseluruhan terhadap variabel dependen.

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi Ho dan HA

• Ho : b1, b2, b3, b4, b5, b6 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabelin dependen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
• HA : b1, b2, b3, b4, b5, b6 ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Tes Statistik

• Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan HA diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).
• Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan HA ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

 

1. 2.      Uji Signifikansi Individu(Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan atau keberartian koefisienregresi partial. Pengujian melalui uji t adalah dengan membandingkan t _hitung dengan t_tabel pada taraf nyata α = 0,05. Uji t berpengaruh positif dan signifikan apabila hasil perhitungan t _hitung lebih besar dari t _tabel (t- _hitung > t- _tabel) atau probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5 % (P < 0,05). Selanjutnya akan dicari nilai koefisien determinasi partial (r²) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) secara partial terhadap variabel tidak bebas (Y).

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1.  Menentukan formulasi HO dan HA

• HO : bi ≤0 artinya HO tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.
• HA : bi > 0 artinya HA ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

1.  Tes Statistik

• Jika T-hitung > T-tabel, maka Ho ditolak dan HA diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.
• Jika T-hitung < T-tabel, maka Ho diterima dan HA ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

 

Sumber:

Gujarati,Damodar. 1995. Ekonometrika Dasar, terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta

UJI NORMALITAS

Uji Normalitas
Salah satu asumsi dalam penerapan OLS (Ordinary Least Square) dalam regresi linier klasik adalah distribusi probabilitas dari gangguan Ut memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan memiliki varian yang konstan. Untuk menguji apakah distribusi data normal dilakukan dengan uji Jarque Bera atau J-B test.
J – B hitung = [ S2/6 + ((k-3)/24)2 ]
Dimana :
S = Skewness statistik
K = Kurtosis
Jika nilai J – B hitung > J-B tabel, atau bisa dilihat dari nilai probability Obs*R-Squared lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual Ut terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik.
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya:
Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.
Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Kemudian, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis non – parametric Kolmogorof – Smirnov (K-S). Ghozali (2009)

UJI ASUMSI KLASIK

UJI MULTIKOLINEARITAS
Masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan persamaan regresi berganda adalah multikolinearitas, yaitu suatu keadaan yang variabel bebasnya (independen) berkorelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2009). Adanya Multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai variance inflation factor (VIF). Batas dari tolerance value dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi problem multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas akan menimbulkan akibat sebagai berikut :
Standar error koefisien regresi yang diperoleh menjadi besar. Semakin besarnya standar error maka semakin erat kolinearitas antara variabel bebas.
Standar error yang besar mengakibatkan confident interval untuk penduga parameter semakin melebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan, yakni menerima hipotesis yang salah.
Maka dari itu perlu dilakukan uji multikolinearitas terlebih dahulu.
Deteksi adanya multikolinearitas
Jika nilai t-stat tidak signifikan tetapi nilai R2 tinggi
Nilai R untuk hubungan 2 variabel independen lebih besar dari 0,8 (rule of thumb)
Dengan meregres sesama variabel independen, Nilai R2nya lebih besar dari R2 model asli (rule of thumb)
Solusi jika terjadi multikolinearitas
Menggunakan Informasi Apriori
Mengeluarkan variabel independen yang menyebabkan multicollinearity
Mentransformasi variabel independen
Menambah data baru

Uji Autokorelasi
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya time series) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila cross sectional). Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. (Ghozali, 2009).Menurut Muhammad Iqbal Hasan (2001:290) klaisfikasi nilai dw yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi.
Tabel 3.5.2
Klasifikasi Nilai DW untuk Autokorelasi
Nilai Keterangan
2,91 Ada autokorelasi
Tidak ada kesimplan
Tidak ada autokorelasi
Tidak ada kesimpulan
Ada autokorelasi
Sumber: Iqbal Hasan (2001)
Oleh karena itu perlu adanya “pengobatan” autokorelasi
DY = b1 D X1 + e (tanpa variabel trend,berarti tak ada intercept)
DY = b0 + b1 D X1 + e (dengan variabel trend,berarti ada intercept)
mt = r mt-1 + e
Yt* = b*1 + b*2 Xt* + e dimana
b*1= b1(1-r), Yt* = (Yt – rYt-1) dan Xt* = (Xt – rXt-1)

Autokorelasi, terdapat pola yang teratur pada error term

Secara umum dirumuskan sebagai:
ut = ρut-1 + vt dimana 0 < |ρ| < 1
Bahaya Ada Autocorrelation
Over estimate R2
Under estimate s2
t dan F tidak valid
Deteksi Autocorrelation
Dengan metode grafik
Durbin Watson Test

Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi dasar regresi linier adalah bahwa variasi residual (variabel gangguan) sama untuk semua pengamatan. Jika terjadi suatu keadaan dimana variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi, maka dikatakan dalam model regresi tersebut terdapat suatu gejala heterokedastisitas (Gujarati, 1993:177).
Heteroskedastisitas akan menyebabkan penarikan koefisien regresi tidak efisien, sehingga kesimpulan yang akan dibuat akan menyesatkan karena terjadi underestimate atau overestimate. Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Park dengan formulasi sebagai berikut:
ln ε_i^2 =α+ β ln X_1 + e_i …………………………………….. ..(2)
Jika β ternyata signifikan secara statistik, maka diindikasikan bahwa di dalam data terdapat heteroskedastisitas, demikian juga sebaliknya (Gujarati, 2005).

Sumber:
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Jakarta: Gema Pertama.
Iqbal Hasan M.M (1999). Pokok-Pokok Materi Staistik. Edisi ke-dua. PT. BumiAksara : Jakarta

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI GLOBAL

A. PEMIKIRAN EKONOMI MASA PRAKLASIK
Plato (427-347SM)
Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan.
Aristoteles (384-322 SM )
Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.
Xenophon (440-335 SM)
Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama.
B. PEMIKIRAN KAUM SKOLASTIK
Albertus Magnus (1206-1280)
pandangannya yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas. (just price),yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut.
Thomas Aquinas (1225-1274)
menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, sebab ini sama artinya menjual sesuatu yang tidak ada.
C. PEMIKIRAN ERA MERKANTILISME
Jean Boudin (1530-1596)
Menurut Boudin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negri dapat menyebabkan naiknya harga barang-barang.
Jean Babtis Colbet (1619-1683)
Pemikiranya, perdagangan luar negri dianggap sebagai sumber utama kemakmuran. Sebagai konsekuensinya kedudukan saudagar sangat penting karena memegang kendali utama perekonomian.
Sir William Petty (1623-1687)
Pemikiranya, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang melainkan biyaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut agar dapat bekerja. Uang dibutuhkan dalam jumlah secukupnya tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mndatangkan kemudharatan.
David Home (1711-1776)
Harga-harga sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi dipengaruhi oleh jumlah uangEkonomi Dunia .

D. PEMIKIRAN EKONOMI MASA KLASIK

Adam Smith (1723-1790)
Kemajuan manusia dan tatanan sosial suatu masyarakat akan tercipta apabila setiap individu yang ada di dalamnya mengejar kepentingannya sendiri-sendiri.
Thomas Robert Malthus (1766-1834)
Menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population. Teori Malthus pada dasarnya sederhana saja. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung.
Jean Batiste Say (1767-1832 ) .
Karya Say yaitu theorie des debouchees (teori tentang pasar dan pemasaran) dan dikenal sebagai Hukum Say (Say’s Law) yaitu supply creats its oven demand tiap penawaran akan menciptakan permintaanya sendiri.
David Ricardo 1772-1823
Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

E. MAZHAB NEO-KLASIK (I)

Herman Heinrich Gossen (1810-1858 )
– Hukum Gossen I yaitu faedah marginal suatu barang akan semakin menurun dengan semakin banyak terpenuhinya kebutuhan akan barang itu.
– Hukum Gossen II adalah sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara nsibi terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan hampir tiada batasnya.
Alfred Marshall (1842-1924)
Mengemukan teori natura non facit saltum, consumers’ behaviour, teori disutility tentang upah, teori waiting tentang bunga, nilai subyektif dan obyektif, general relations of supply and demand, konsep elastisitas dan konsep ekuilibrium parsial.

F. MAZHAB NEO-KLASIK (II)

Yang menekankan pada persoalan persaingan monopolistik dan pasar persaingan tidak sempurna. Tokoh-tokoh di balik mazhab ini adalah Piero Sraffa (1898-1983), Joan V. Robinson (1903 –1983), Edward H. Chamberlin (1899-1967). Mereka melakukan pemeriksaan ulang tentang ekilibrium pasar. Struktur pasar menurut mereka adalah persaingan, monopoli atau monopsoni dan oligopoli atau oligopsoni.

G. MAZHAB KEYNES DAN NEO KEYNES

John Maynard Keynes (1883-1946)
Perekonomian perlu ada campur tangan pemerintah. Pemerintah mengendalikan ekonomi dengan kebijakan budgeter (Fiskal). Ada tiga faktor pokok dalam pemikiran Keynes yaitu:1) hasrat konsumsi, 2) tingkat bunga dan 3) efisiensi marginal dari investasi.

H. MARXISME

Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895)
Gagasan-gagasan yang dimaksud bersumber pada dasar ilmu pengetahuan dan penelitian secara ilmiah. Dasar falsafah dalam ajaran Marx-Engels adalah materialistik dialektik. Dalam tafsiran Marx-Engels keberadaan dunia nyata dan kelangsungannya adalah terlepas sama sekali dari perasaan dan pikiran manusia di bidang intelektual, spiritual dan agama. Kehidupan manusia adalah produk suatu evolusi alamiah. Dialektika berpangkal pada doktrin bahwa dalam realitas keadaan selalu terkandung kontradiksi. Kontradiksi sebagai kata kunci gerak perubahan dalam perkembangan keadaan.